Blog di Statistica Applicata

Alcuni esempi di strategie di trading  algoritmico utilizzate Una  strategia di trading  è un piano prefissato e costruito per ottenere un guadagno secondo le esigenze di chi la sta costruendo. Esistono quattro tipi principali di strategie di trading forex: scalping, day trading, swing trading e position trading.   I diversi stili di trading dipendono dall'arco di tempo e dalla durata del periodo di apertura del trade. Lo scalping è un metodo per fare dozzine o centinaia di operazioni al giorno, per ottenere un piccolo profitto da ogni operazione sfruttando lo spread denaro.  L’idea alla base di questa strategia è di aprire una trade e di chiuderla non appena il mercato diviene favorevole. Il day trading è l'atto di acquistare e vendere uno strumento finanziario  nello stesso giorno o anche più volte nel corso di una giornata.   E'  svolto da trader professionisti in quanto p er guadagnare da piccoli rialzi o ribassi bisogna monitorare i me...

                 BOLLINGER BANDS  Le  bande di Bollinger  sono uno strumento molto importante e funzionante nell'ambito finanziario. In particolare fanno parte degli  indicatori di volatilità  del mercato.  Questa può essere vista come la deviazione standard del valore di un titolo, ovvero come la fluttuazione media in un dato intervallo temporale. Quindi, p er le loro caratteristiche, le bande di Bollinger permettono di capire in che modo si muoveranno le valute, anticipando possibili inversioni di tendenza e non solo. Le bande di Bollinger offrono la possibilità ai traders di creare una  strategia vincente  e soprattutto efficace. Le bande di Bollinger si compongono di: -Media mobile a G giorni (spesso 20); -Le bande estreme (ovvero gli estremi degli intervalli) sono ottenute aggiungendo o sottraendo il valore della deviazione standard moltiplicata per un determinato fattore F (spe...

                                   MOVING AVERAGES   La Moving Average, in Italiano Media Mobile, è uno dei metodi statistici più semplici, e quindi più utilizzati, per eliminare il “rumore” dalle fluttuazioni casuali del prezzo sul breve periodo.  Esistono diverse tipologie di Moving Average: Simple Moving Average , SMA, detta anche aritmetica, rimane quella più usata dagli analisti e di più facile calcolo. Vengono presi i dati di un determinato periodo e ne viene calcolata la media sommandoli fra loro e dividendo per il numero totale di valori. Questo tipo di media però viene spesso criticata da molti in quanto assegna la stessa importanza ad ogni singolo dato. Exponential Moving Average , EMA. Questa media mobile viene generata da un sistema di calcolo molto più complesso che cerca sempre di eliminare le carenze della media mobile semplice. Viene quindi da...

  Timer e Backgroud worker e nozione di "extension method" TIMER CLASS:  implementa un timer con il quale  restituisce il tempo impiegato dal programma necessario ad eseguire l’operazione richiesta.  Questo timer è ottimizzato per l’uso in applicazioni Windows Forms e deve essere usato in una finestra.  Si tratta di una classe molto importante in quanto permette di scegliere l’algoritmo migliore  affinchè possa eseguire l’operazione nel minor tempo possibile. BACKGROUND WORKER : consente di eseguire un’operazione su un thread separato dedicato. Le operazioni che richiedono molto tempo, come i download e le transazioni di database, possono comportare la mancata risposta dell’interfaccia utente come se fosse in esecuzione. Dunque, quando si desidera un’interfaccia utente reattiva e si devono affrontare lunghi ritardi associati a tali operazioni, questa classe fornisce una soluzione pratica. È possibile creare il BackgroundWorker a livello ...

SCOMPOSIZIONE DEL PNL E CONCETTO DI MATCHING DEGLI ORDINI (  O LOT )  Il  Profit and Loss  ( PNL ) indica i guadagni e le perdite relative ad un certo periodo di tempo limitato. E’ una funzione del tempo aleatoria che dipende sia dagli ordini fatti sia dall’evoluzione del prezzo dello strumento nel tempo.  Il PNL è dato dalla differenza tra il prezzo  sell   ed il prezzo  buy   il tutto moltiplicato per la quantità scambiata     (assumendo che la quantità venduta ad acquistata sia la stessa) ed eventualmente anche per il moltiplicatore associato allo strumento considerato  .  Nel PNL dovrà essere considerata anche la commissione, ovvero prezzo dell’operazione che rappresenta una perdita immediata ed inevitabile. con P SELL   prezzo a cui vendo, rappresentato sulla curva  BID , e P BUY     prezzo a cui acquisto, rappresentato dalla curva  ASK . Implementando la strategia,   interessa ...

PROCESSI STOCASTICI CON MEAN REVERSION    Il Moto Browniano Geometrico, avendo  la media e la varianza costanti per tutto l’intervallo di tempo considerato,  quando si producono modelli per l’andamento di prezzi può rivelarsi inadatto.  Per molti strumenti finanziari, soprattutto per quelli relativi alle  commodities  (materie prime), nasce l’esigenza di considerare il fatto che esse presentano un fenomeno di fluttuazione intorno ai prezzi di equilibrio,  i processi Moto Browniano Geometrico e Moto Browniano Aritmetico, non sono in grado di descrivere questa particolare situazione.  Per questo motivo nasce la necessità di considerare un nuovo fattore, cioè il concetto di  Mean   Reversion . Si può utilizzare: Moto Browniano Aritmetico + Mean Reversion Moto Browniano Geometrico + Mean Reversion  ll modello più semplice che contempla il concetto di mean reversion è il cosidetto modello di   Ornstein–Uhlenbeck  che ...