Link al file zip contenente le soluzioni degli e sercizi riguardanti la programmazione in Visual Studio: https://drive.google.com/drive/folders/1ktqwkw4lU87PIKZMkw9kwMXl1dKzSuuU?usp=sharing
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Alcuni esempi di strategie di trading algoritmico utilizzate Una strategia di trading è un piano prefissato e costruito per ottenere un guadagno secondo le esigenze di chi la sta costruendo. Esistono quattro tipi principali di strategie di trading forex: scalping, day trading, swing trading e position trading. I diversi stili di trading dipendono dall'arco di tempo e dalla durata del periodo di apertura del trade. Lo scalping è un metodo per fare dozzine o centinaia di operazioni al giorno, per ottenere un piccolo profitto da ogni operazione sfruttando lo spread denaro. L’idea alla base di questa strategia è di aprire una trade e di chiuderla non appena il mercato diviene favorevole. Il day trading è l'atto di acquistare e vendere uno strumento finanziario nello stesso giorno o anche più volte nel corso di una giornata. E' svolto da trader professionisti in quanto p er guadagnare da piccoli rialzi o ribassi bisogna monitorare i me...
BOLLINGER BANDS Le bande di Bollinger sono uno strumento molto importante e funzionante nell'ambito finanziario. In particolare fanno parte degli indicatori di volatilità del mercato. Questa può essere vista come la deviazione standard del valore di un titolo, ovvero come la fluttuazione media in un dato intervallo temporale. Quindi, p er le loro caratteristiche, le bande di Bollinger permettono di capire in che modo si muoveranno le valute, anticipando possibili inversioni di tendenza e non solo. Le bande di Bollinger offrono la possibilità ai traders di creare una strategia vincente e soprattutto efficace. Le bande di Bollinger si compongono di: -Media mobile a G giorni (spesso 20); -Le bande estreme (ovvero gli estremi degli intervalli) sono ottenute aggiungendo o sottraendo il valore della deviazione standard moltiplicata per un determinato fattore F (spe...
MOVING AVERAGES La Moving Average, in Italiano Media Mobile, è uno dei metodi statistici più semplici, e quindi più utilizzati, per eliminare il “rumore” dalle fluttuazioni casuali del prezzo sul breve periodo. Esistono diverse tipologie di Moving Average: Simple Moving Average , SMA, detta anche aritmetica, rimane quella più usata dagli analisti e di più facile calcolo. Vengono presi i dati di un determinato periodo e ne viene calcolata la media sommandoli fra loro e dividendo per il numero totale di valori. Questo tipo di media però viene spesso criticata da molti in quanto assegna la stessa importanza ad ogni singolo dato. Exponential Moving Average , EMA. Questa media mobile viene generata da un sistema di calcolo molto più complesso che cerca sempre di eliminare le carenze della media mobile semplice. Viene quindi da...
Timer e Backgroud worker e nozione di "extension method" TIMER CLASS: implementa un timer con il quale restituisce il tempo impiegato dal programma necessario ad eseguire l’operazione richiesta. Questo timer è ottimizzato per l’uso in applicazioni Windows Forms e deve essere usato in una finestra. Si tratta di una classe molto importante in quanto permette di scegliere l’algoritmo migliore affinchè possa eseguire l’operazione nel minor tempo possibile. BACKGROUND WORKER : consente di eseguire un’operazione su un thread separato dedicato. Le operazioni che richiedono molto tempo, come i download e le transazioni di database, possono comportare la mancata risposta dell’interfaccia utente come se fosse in esecuzione. Dunque, quando si desidera un’interfaccia utente reattiva e si devono affrontare lunghi ritardi associati a tali operazioni, questa classe fornisce una soluzione pratica. È possibile creare il BackgroundWorker a livello ...
SCOMPOSIZIONE DEL PNL E CONCETTO DI MATCHING DEGLI ORDINI ( O LOT ) Il Profit and Loss ( PNL ) indica i guadagni e le perdite relative ad un certo periodo di tempo limitato. E’ una funzione del tempo aleatoria che dipende sia dagli ordini fatti sia dall’evoluzione del prezzo dello strumento nel tempo. Il PNL è dato dalla differenza tra il prezzo sell ed il prezzo buy il tutto moltiplicato per la quantità scambiata (assumendo che la quantità venduta ad acquistata sia la stessa) ed eventualmente anche per il moltiplicatore associato allo strumento considerato . Nel PNL dovrà essere considerata anche la commissione, ovvero prezzo dell’operazione che rappresenta una perdita immediata ed inevitabile. con P SELL prezzo a cui vendo, rappresentato sulla curva BID , e P BUY prezzo a cui acquisto, rappresentato dalla curva ASK . Implementando la strategia, interessa ...
PROCESSI STOCASTICI CON MEAN REVERSION Il Moto Browniano Geometrico, avendo la media e la varianza costanti per tutto l’intervallo di tempo considerato, quando si producono modelli per l’andamento di prezzi può rivelarsi inadatto. Per molti strumenti finanziari, soprattutto per quelli relativi alle commodities (materie prime), nasce l’esigenza di considerare il fatto che esse presentano un fenomeno di fluttuazione intorno ai prezzi di equilibrio, i processi Moto Browniano Geometrico e Moto Browniano Aritmetico, non sono in grado di descrivere questa particolare situazione. Per questo motivo nasce la necessità di considerare un nuovo fattore, cioè il concetto di Mean Reversion . Si può utilizzare: Moto Browniano Aritmetico + Mean Reversion Moto Browniano Geometrico + Mean Reversion ll modello più semplice che contempla il concetto di mean reversion è il cosidetto modello di Ornstein–Uhlenbeck che ...
IL PROCESSO DI POISSON E LA SUA RELAZIONE CON LE VARIE DISTRIBUZIONI STATISTICHE Il processo di Poisson , è un processo stocastico che simula il manifestarsi di eventi che siano indipendenti l'uno dall'altro e che accadano continuamente nel tempo. Il processo è definito da una collezione di variabili aleatorie N t per t > 0, che vengono viste come il numero di eventi accaduti dal tempo 0 al tempo t . Il numero di eventi tra il tempo a e il tempo b è dato come N b − N a ed ha una distribuzione di Poisson . Ogni traiettoria del processo è una funzione a gradino sui numeri interi. Il processo di Poisson è un processo a tempo continuo e ha le seguenti proprietà: N(0)=0, ovvero nella sua origine il processo vale 0; Il numero di eventi contati in intervalli di tempo disgiunti sono indipendenti, ovvero le variabili aleatorie sono indipendenti; la probabilità d...
Definizione differenziale del processo Geometric Brownian Motion e significato intuitivo/motivazione Per arrivare alla definizione di moto browniano geometrico, mettiamolo a confronto con il Moto Browniano Aritmetico. L’ Arithmetic Brownian Motion (ABM) procede per incrementi additivi e pur partendo da un prezzo iniziale relativamente alto, con un tempo sufficientemente ampio (poichè la varianza è proporzionale al tempo che trascorre), si potrebbero ottenere anche valori negativi. Pertanto, il modello ABM non è adeguato ad uno scenario finanziario dal momento che potrebbe generare prezzi negativi che non sono realistici. Un altro motivo per cui non è ragionevole considerare il Moto Browniano Aritmetico è perchè questo ragiona in termini additivi. In realtà noi siamo interessati a ragionare in termini moltiplicativi. Quindi in ambito finanziario è più corretto utilizzare gli incrementi relativi, che chiameremo return o tasso di incremento, ovvero: Si può passare ...
DEFINIZIONE DIFFERENZIALE DEL PROCESSO DI WIENER Per il teorema del limite centrale funzionale, gli incrementi del processo di Wiener , o Brownian motion , sono indipendenti e stazionari e hanno distribuzione normale. In realtà è possibile generalizzare questo aspetto, ottenendo così il Processo di Wiener Generalizzato , in cui la media è diversa da zero e la varianza è moltiplicata per un fattore di scala. Nel caso stazionario si ha che: dove l’incremento si distribuisce secondo una normale . Tale relazione può essere anche scritta nel seguente modo: dove Z t è una normale standardizzata . Nel caso generale del processo invece gli incrementi si distribuiscono secondo una normale N(μΔt ,σ 2 Δt), . Come fatto per il processo stazionario, è possibile riscrivere il processo nel seguente modo: E’ possibile scrivere il Moto Browniano in termini di equazioni differenziali, con incrementi infinitamente piccoli. Nel caso di...